股票的资金杠杆成渝经济圈ETF: 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

发布日期：2024-10-31 04:36 点击次数：176

此举反映了全球宏观经济环境的挑战以及航空运输成本的上升对公司业绩的影响。

博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书基金管理人: 博时基金管理有限公司基金托管人: 招商银行股份有限公司第 1 页共 147 页【重要提示】博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金根据 2021 年 12 月指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]3907 号）准予注册，进行募集。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。（1）样本空间同中证全指指数的样本空间（2）选样方法本；同比增速由高到低排名，将上述排名以 40%、40%、20%的权重求和得到综合得分；样本。（3）指数计算指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000 其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%，且非四川省和重庆市注册企业的单个样本权重不超过 2%，单个行业权重不超过 20%。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn/。带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，第 2 页共 147 页投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证成渝地区双城经济圈成份指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1 元初始面值开展基金募集或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。特有风险包括：指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离度和跟踪误差的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、二级市场流动性风险、资产支持证券投资风险、金融衍生品投资风险、退市风险、第三方机构服务的风险、投资于存托凭证的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险等。本基金因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票），因此本基金可能会选择将部分基金资产投资于港股通标的股票，但基金资产并非必然投资港股通标的股票。本基金资产若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。第 3 页共 147 页本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。证券交易所上市证券和上海证券交易所组合证券，投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户，已有深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。尚无深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳证券交易所 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。如投资人需新开立证券账户，则应注意： ①深圳证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证成渝地区双城经济圈成份指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证成渝地区双城经济圈成份指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立上海证券交易所 A 股账户。 ②如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商，否则无法办理本基金的申购和赎回。赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。本基金通过深圳证券交易所办理申购赎回的，投资者的申购、赎回申请在 T 日确认，申购所得 ETF 份额 T 日竞价卖出，T+1 日可赎回；赎第 4 页共 147 页回所得的组合证券 T 日可竞价卖出。通过登记机构办理申购赎回的，投资者的申购、赎回申请在 T+1 日确认，申购所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的场内申购赎回（通过深圳证券交易所办理），则应开立深圳证券交易所 A 股账户。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的实物申购赎回（通过中国证券登记结算有限责任公司办理），则应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。产净值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临自动清算的风险。合同及基金产品资料概要，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得会高于或低于投资人先前所支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资人应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务，申购、赎回代理券商名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。本招募说明书（更新）所载内容截止日 2024 年 8 月 31 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。第 5 页共 147 页第 6 页共 147 页第一部分绪言《博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募说明书阐述了博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金” 或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。第 7 页共 147 页第二部分释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：金金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充圈成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充指数证券投资基金招募说明书》及其更新资基金基金产品资料概要》及其更新资基金基金份额发售公告》基金基金份额上市交易公告书》行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订第 8 页共 147 页经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订做出的修订体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称指定的代理本基金发售业务的机构第 9 页共 147 页购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购、赎回代理券商（即代办证券公司）限责任公司基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务交易所基金账户人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期个月港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准）第 10 页共 147 页份额的行为清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为求将本基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为证券、现金替代、现金差额和/或其他对价交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价其未来可能发生的变更每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的代组合证券中部分证券的一定数量的现金关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍第 11 页共 147 页易时间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金差额的预估值已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约的行为之日之比减去 1 乘以 100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）盘价之比减去 1 乘以 100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）资产的价值总和额净值的过程披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介型开放式基金” 第 12 页共 147 页紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，获得与指数收益相似的回报，采用开放式运作方式的基金和香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股票市场交易互联互通机制（以下简称深港通）或经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司进行申报，买卖沪港通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务记结算业务指南》规定的不通过代办证券公司经纪交易单元，而通过基金管理人直销申报跨市场股票 ETF 场外组合证券申购赎回申请的保险产品、全国社保基金、证券投资基金、证券集合资产管理计划等特殊机构及产品投资者政区和台湾地区第 13 页共 147 页第三部分基金管理人一、基金管理人概况名称：博时基金管理有限公司住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层法定代表人：江向阳成立时间： 1998 年 7 月 13 日注册资本： 2.5 亿元人民币存续期间：持续经营联系人：王济帆联系电话：（0755）8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；浙江省国贸集团资产经营有限公司，持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。二、主要成员情况江向阳先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。1997 年 8 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会，历任办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副第 14 页共 147 页总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。2015 年 7 月至 2020 年 10 月任博时基金管理有限公司总经理。自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 15 日代为履行博时基金董事长职务。自 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 24 日代为履行博时基金管理有限公司总经理职务。自金管理有限公司董事长。李德林先生，现任招商局金融控股有限公司副总经理。武汉大学金融学专业在职博士，高级经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理，中德证券有限责任公司执行委员会委员，德意志银行董事总经理、中国区金融机构主管，招商银行总行办公室主任、战略客户部总经理兼机构客户部总经理，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理、副行长等职务。张东先生，硕士，总经理。1989 年至 2024 年先后在中国银行、招商银行从事零售金融、财富业务和财务会计等工作。2024 年加入博时基金管理有限公司，现任公司总经理。自 2024 年 7 月 5 日起，任博时基金管理有限公司董事。罗立女士，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位，美国注册管理会计师，香港证券及投资学会高级从业资格，高级经济师。现任招商局集团财务部（产权部）副部长，招商局国际财务有限公司总经理。历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务有限公司（现更名为招商局集团财务有限公司）结算部总经理、总经理助理、党委委员、招商局集团财务部（产权部）总经理助理、招商局国际财务有限公司副总经理。郭智君先生，高级经济师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月历任中国农业银行内蒙古分行会计、信贷员、人事教育处科员、副主任科员。2000 年 2 月至 2008 年 5 月历任中国长城资产管理公司呼和浩特办事处副处长、处长。2008 年 5 月至 2013 年 1 月历任中国长城资产管理公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理。2013 年 1 月至 2022 年 2 月历任中国长城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理、党委书记。2022 年 2 月至今历任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部总经理级干部、总经理。方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009 年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务。2011 年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管理工作。2015 年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理、上海盛业股第 15 页共 147 页权投资基金公司执行董事（法人代表）、上海永泰房地产开发公司总经理等职，负责公司整体运营。2018 年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021 年卸任。自 2022 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事。邹月娴女士，香港大学博士，新加坡归国学者。现任北京大学教授/博士生导师，北京大学深圳研究生院党委副书记，鹏城实验室兼职教授，中国计算机学会语音对话与听觉专委会委员，中国自动化学会模式识别与机器智能专业委员会委员，深圳市人工智能学会常务副理事长兼秘书长；荣获深圳市地方级高层次专业人才、深圳市三八红旗手等称号；曾获中国电子工业部科技进步三等奖，深圳市科学技术奖技术开发一等奖；在国际顶级期刊和旗舰会议发表高水平论文 300 多篇，入选全球前 2%顶尖科学家榜单。陆海天先生，法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可持续技术基金会会计及金融学教授。历任香港理工大学商学院副院长、会计及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商学院客座研究教授。香港理工大学终身教授。张博辉先生，2008 年 8 月参加工作，新加坡南洋理工大学金融学专业毕业，博士研究生学历，博士学位。2008 年至 2018 年在澳大利亚新南威尔士大学工作，历任金融系讲师、副教授、国际金融中心副主任、教授。2017 年至今在香港中文大学（深圳）工作，历任深圳高等金融研究院副院长、经管学院执行副院长，现任经管学院执行院长、校长讲座教授、深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。胡艳君女士，经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系，取得学士学位；后取得中国财政科学研究院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。历任招商局集团财务部总监，曾就职国家财政部。蒋伟先生，硕士。2011 年 3 月至 2017 年 5 月就职于中国长城资产管理公司，分别任办公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017 年 5 月至 2020 年 7 月就职于香港长城罗斯基金管理有限公司任行政总监/执行董事。2020 年 7 月至 2024 年 7 月历任中国长城资产管理股份有限公司资产经营三部、资产经营六部副高级经理、一级业务主管。2024 年 7 月至今任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部高级经理。李兴春先生，硕士，高级经济师，美国注册管理会计师。2007.07--2023.07 先后在天津港欧亚国际集装箱码头有限公司、天津港东疆建设开发有限公司、天津港（集团）有限公司、天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、项目投资经理、综合业务经理等岗位（期第 16 页共 147 页间 2021.07--2022.07 任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部）；2023.07--今，任天津港（集团）有限公司投发管理部副总经理兼任天津港股份有限公司投资部副总经理。车宏原先生，工学硕士。1985 年至 1989 年在四川大学计算机系学习，获得学士学位。金融电子有限公司任技术部负责人，1995 年至 2000 年在中国农业银行总行南方软件开发中心担任副总工程师，2001 年至 2003 年在太极华清信息系统有限公司担任副总经理，2003 年至 2014 年在景顺长城基金管理有限公司担任信息技术总监，2014 年至 2015 年任中财国信（深圳）有限公司总经理，2015 年 11 月加入博时基金管理有限公司，任信息技术部总经理。2022 年 3 月 16 日起任董事总经理兼信息技术部总经理。2023 年 8 月 15 日起任董事总经理兼信息技术部总经理、人工智能实验室主任。2024 年 4 月 2 日起任首席数字官（总经理助理级）兼人工智能实验室主任。严斌先生，硕士。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自 2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公司监事。何京京先生，硕士研究生，2004 年 8 月至 2006 年 3 月在北京城建七建设工程有限公司工作，任会计、审计。2006 年 3 月 20 日加入博时基金管理有限公司，任基金运作部基金清算会计。2013 年 7 月 1 日起任基金运作部高级清算会计。2014 年 10 月 20 日起任基金运作部 TA 资金清算组主管。2015 年 11 月 30 日起任基金运作部副总经理兼 TA 资金清算组主管。江向阳先生，简历同上。张东先生，简历同上。吴慧峰先生，硕士，副总经理、财务负责人、董事会秘书。1996 年至 2023 年先后在中国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等工作。2023 年加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。王德英先生，硕士，副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理、首席信息官，第 17 页共 147 页主管 IT、指数与量化投资、养老金、基金零售等工作，兼任博时财富基金销售有限公司董事长和博时资本管理有限公司董事长。孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时财富基金销售有限公司董事。尹浩先生，硕士。2012 年起先后在华宝证券、国金证券工作。2015 年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2019 年 10 月 11 日-2023 年 3 月 8 日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019 年 10 月 11 日-2023 年 3 月 8 日)、博时中证 5G 产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021 年 7 月 14 日-2024 年 8 月 17 日)的基金经理。现任博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019 年 10 月 11 日—至今)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019 年 10 月 11 日—至今)、博时中证 5G 产业 50 交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 3 月 27 日—至今)、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 12 月 10 日—至今)、博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 12 月 30 日—至今)、博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金(2021 年 7 月 15 日—至今)、博时中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金(2021 年 8 月 19 日—至今)、博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 (2021 年 9 月 24 日—至今)、博时中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021 年 11 月 30 日—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金 (2021 年 12 月 13 日—至今)、博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金 (2021 年 12 月 29 日—至今)、博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 (2022 年 7 月 1 日—至今)、博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金(2022 年 8 月 15 日—至今)、博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023 年 1 月 6 日—至今)、博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023 年 11 月 28 日—至今)、博时中证软件服务指数型发起式证券投资基金(2023 年 12 月 26 日—至今)、博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 (2024 年 4 月 8 日—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024 年 5 月 28 日—至今)的基金经理。第 18 页共 147 页公司首席资产配置官黄健斌先生。公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总经理于善辉先生。首席基金经理过钧先生。首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、境外投资部总经理曾鹏先生。权益投资三部总经理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。行业研究部总经理魏立先生。宏观策略部总经理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。指数与量化投资部总经理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。三、基金管理人的职责售、申购、赎回和登记事宜；理和运作基金财产；基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；第 19 页共 147 页同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，法律、法规另有规定的以及审计需要的除外；益；金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；以上；够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；管人；承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；承担责任；承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；第 20 页共 147 页四、基金管理人的承诺部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；采取有效措施，防止下列行为的发生：（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待管理的不同基金财产；（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（5）侵占、挪用基金财产；（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。防止违反基金合同行为的发生；法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；五、基金经理承诺利益；容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；六、基金管理人的内部控制制度（1）全面性原则第 21 页共 147 页公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。（2）独立性原则公司设立独立的监察法律部，监察法律部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。（3）相互制约原则公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。（4）定性和定量相结合原则建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察法律部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：（1）董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。（2）风险管理委员会作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。（3）督察长独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。（4）监察法律部监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。（5）风险管理部风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。（6）业务部门第 22 页共 147 页风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。（1）建立内控结构，完善内控制度公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。（3）建立、健全岗位责任制建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。（5）建立有效的内部监控系统建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。（6）使用数量化的风险管理手段采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。（7）提供足够的培训制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。第 23 页共 147 页第四部分基金托管人（一）基金托管人概况名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）设立日期：1987 年 4 月 8 日注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦注册资本：252.20 亿元法定代表人：缪建民行长：王良资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号电话：4006195555 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张姗招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2024 年 03 月 31 日，本集团总资产 115，202.26 亿元人民币，高级法下资本充足率 18.20%，权重法下资本充足率 15.01%。资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一，拥有证券投资基金第 24 页共 147 页托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、保险资金托管、基本养老保险基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人、私募基金业务外包服务等业务资格。招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专业能力和创新精神，推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、让价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，全方位助力资管机构实现可持续的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子品牌，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 6 月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”、《21 世纪经济报道》“2016 最佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣获《中国基金报》“最佳基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构” “中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳第 25 页共 147 页托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最佳基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”；杰出机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》 “2022 年度杰出资产托管银行天玑奖”；市场清算所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（全国性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方财富风云榜》“2023 年度托管银行风云奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务杰出机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保险股份有限公司“2023 年度最佳年金托管合作伙伴”奖。（二）主要人员情况缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。王良先生，本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，高级经济师。第 26 页共 147 页行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主持本行工作，2022 年 5 月权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。王颖女士，本行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。（三）基金托管业务经营情况截至 2024 年 03 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1432 只证券投资基金。 (四) 托管人的内部控制制度招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理建议。第 27 页共 147 页二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三第 28 页共 147 页层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。第 29 页共 147 页第五部分相关服务机构一、基金份额销售机构 (1)国泰君安证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表人：朱健联系人：钟伟镇电话： 021-38676666 传真： 021-38670666 客户服务电话： 95521/4008888666 网址： https://www.gtja.com (2)中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号法定代表人：王常青联系人：陈海静电话： 010-65608231 传真： 010－65182261 客户服务电话： 4008888108/95587 网址： http://www.csc108.com/ (3)国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 37 楼法定代表人：张纳沙联系人：于智勇电话： 0755-81981259 传真： 0755-82133952 客户服务电话： 95536 网址： http://www.guosen.com.cn/ (4)招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼法定代表人：霍达联系人：业清扬电话： 0755-83081954 传真： 0755-83734343 第 30 页共 147 页客户服务电话： 4008888111；95565 网址： http://www.cmschina.com/ (5)广发证券股份有限公司注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦法定代表人：林传辉联系人：黄岚电话： 020－87555888 传真： 020－87555305 客户服务电话： 95575、020-95575 或致电各地营业网点网址： http://www.gf.com.cn/ (6)中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦法定代表人：张佑君联系人：杜杰电话： 010-60833889 传真： 010－84865560 客户服务电话： 400-889-5548/95548 网址： http://www.cs.ecitic.com/ (7)中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦法定代表人：王晟联系人：辛国政电话： 010-80928123 客户服务电话： 4008-888-888 或 95551 网址： http:// www.chinastock.com.cn/ (8)海通证券股份有限公司注册地址：上海市淮海中路 98 号办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人：周杰联系人：李笑鸣电话： 021-23219275 传真： 021－63602722 客户服务电话： 95553 网址： http://www.htsec.com/ (9)申万宏源证券有限公司注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层第 31 页共 147 页办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人：杨玉成联系人：陈宇电话： 021-33388999 传真： 021-33388224 客户服务电话： 95523 或 4008895523 网址： www.swhysc.com (10)兴业证券股份有限公司注册地址：福州市湖东路 268 号办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人：杨华辉联系人：乔琳雪电话： 021-38565547 传真： 021－38565783 客户服务电话： 4008888123/95562 网址： http://www.xyzq.com.cn/ (11)国投证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法定代表人：段文务联系人：刘志斌电话： 0755-82558266 客户服务电话： 95517 网址： http://www.essence.com.cn/ (12)湘财证券股份有限公司注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表人：林俊波联系人：孙越电话： 021-38784580-8920 客户服务电话： 95351 网址： http://www.xcsc.com (13)民生证券股份有限公司注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座法定代表人：余政第 32 页共 147 页联系人：赵明电话： 010-85127622 传真： 010-85127917 客户服务电话： 4006198888 网址： www.mszq.com (14)华泰证券股份有限公司注册地址：南京市江东中路 228 号办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦法定代表人：张伟电话： 0755-22660831 客户服务电话： 95597 网址： http://www.htsc.com.cn/ (15)山西证券股份有限公司注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人：侯巍联系人：郭熠电话： 0351－8686659 传真： 0351－8686619 客户服务电话： 4006661618 网址： http://www.i618.com.cn/ (16)中信证券（山东）有限责任公司注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法定代表人：肖海峰联系人：赵如意电话： 0532-85725062 客户服务电话： 95548 网址： sd.citics.com (17)东吴证券股份有限公司注册地址：江苏省苏州市翠园路 181 号办公地址：江苏省苏州市星阳街 5 号法定代表人：范力联系人：陆晓电话： 0512-62938521 传真： 0512－65588021 客户服务电话： 4008601555 网址： https://www.dwzq.com.cn (18)信达证券股份有限公司第 33 页共 147 页注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：祝瑞敏联系人：王薇安电话： 010－83252170 传真： 010－63081344 客户服务电话： 95321 网址： http://www.cindasc.com (19)东方证券股份有限公司注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层－29 层办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层－29 层法定代表人：金文忠联系人：朱琼玉电话： 021-63325888 传真： 021－63326729 客户服务电话： 95503 网址： http://www.dfzq.com.cn (20)方正证券股份有限公司注册地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层法定代表人：施华联系人：胡创电话： 010-56437060 传真： 0731-85832214 客户服务电话： 95571 网址： http://www.foundersc.com (21)长城证券股份有限公司注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法定代表人：丁益联系人：沈晓电话： 0755-83464734 传真： 0755－83515567 客户服务电话： 4006666888 网址： http://www.cgws.com (22)中信证券华南股份有限公司注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层第 34 页共 147 页法定代表人：陈可可联系人：郭杏燕电话： 020-88836999 传真： 020-88836984 客户服务电话： 95548 网址： http://www.gzs.com.cn (23)国联证券股份有限公司注册地址：无锡市县前东街 168 号办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室法定代表人：姚志勇联系人：祁昊电话： 0510-82831662 传真： 0510-82830162 客户服务电话： 95570 网址： http://www.glsc.com.cn (24)浙商证券股份有限公司注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号办公地址：浙江省杭州市江干区四季青街道五星路 201 号浙商证券 5 楼法定代表人：吴承根联系人：沈高亮电话： 0571-87902239 传真： 0571－87901913 客户服务电话： 95345 网址： http://www.stocke.com.cn/ (25)平安证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层法定代表人：何之江联系人：王阳电话： 021-38632136 传真： 0755－82400862 客户服务电话： 0755-22628888/95511-8 网址： http:www.stock.pingan.com (26)东莞证券股份有限公司注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼第 35 页共 147 页法定代表人：陈照星联系人：叶玉琪电话： 0769-22119351 传真： 0769-22115712 客户服务电话： 95328 网址： http://www.dgzq.com.cn (27)东海证券股份有限公司注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人：钱俊文联系人：王一彦电话： 021-20333333 传真： 021-50498825 客户服务电话： 95531; 4008888588 网址： http://www.longone.com.cn (28)恒泰证券股份有限公司注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人：祝艳辉联系人：熊丽电话： 0471－4972675 客户服务电话： 956088 网址： http://www.cnht.com.cn/ (29)华西证券股份有限公司注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦法定代表人：杨炯洋联系人：赵静静电话： 010-58124967 传真： 028-86150040 客户服务电话： 95584 网址： http://www.hx168.com.cn (30)申万宏源西部证券有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人：王献军联系人：梁丽电话： 0991-2307105 第 36 页共 147 页传真： 010-88085195 客户服务电话： 95523 或 4008895523 网址： www.swhysc.com (31)中泰证券股份有限公司注册地址：济南市市中区经七路 86 号办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2309 法定代表人：王洪联系人：张峰源电话： 021-20315719 客户服务电话： 95538 网址： www.zts.com.cn (32)金元证券股份有限公司注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼法定代表人：陆涛联系人：马贤清电话： 0755-83025022 传真： 0755-83025625 客户服务电话： 4008-888-228 网址： http:// www.jyzq.cn (33)德邦证券股份有限公司注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼法定代表人：武晓春联系人：刘熠电话： 021-68761616 传真： 021-68767981 客户服务电话： 4008888128 网址： http://www.tebon.com.cn (34)西部证券股份有限公司注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室办公地址：西安市新城区东新街 319 号法定代表人：徐朝晖联系人：张吉安电话： 029-87211668 传真： 029-87406117 客户服务电话： 95582 网址： http://www.west95582.com/ (35)华福证券有限责任公司注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层第 37 页共 147 页办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人：黄金琳联系人：王虹电话： 021-20655183 传真： 0591－87383610 客户服务电话： 95547 网址： http://www.hfzq.com.cn (36)中国国际金融股份有限公司注册地址：中国北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层办公地址：中国北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层法定代表人：沈如军联系人：任敏电话： 010－65051166 传真： 010－65051156 客户服务电话： 010-65051166 网址： http://www.cicc.com.cn/ (37)中国中金财富证券有限公司注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层法定代表人：高涛联系人：万玉琳电话： 0755-82026907 传真： 0755-82026539 客户服务电话： 4006008008/95532 网址： http://www.china-invs.cn/ (38)国金证券股份有限公司注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号法定代表人：冉云联系人：贾鹏电话： 028-86690057、028-86690058 传真： 028-86690126 客户服务电话： 4006-600109/95310 网址： http://www.gjzq.com.cn (39)华宝证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼法定代表人：刘加海第 38 页共 147 页联系人：刘闻川电话： 021-68777222 传真： 021－68777822 客户服务电话： 4008209898;021-38929908 网址： http://www.cnhbstock.com (40)爱建证券有限责任公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼法定代表人：祝健联系人：姚盛盛电话： 021-32229888 传真： 021- 68728703 客户服务电话： 4001-962-502 网址： http://www.ajzq.com (41)财达证券股份有限公司注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至法定代表人：翟建强联系人：刘亚静电话： 0311-66006393 传真： 0311-66006249 客户服务电话： 4006128888 网址： http://www.S10000.com (42)天风证券股份有限公司注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼法定代表人：余磊联系人：王雅薇电话： 027-87107535 客户服务电话： 400-800-5000/ 95391 网址： http://www.tfzq.com/ (43)华创证券有限责任公司注册地址：贵州省贵阳市办公地址：贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦法定代表人：陶永泽联系人：郭佳来电话： 021-60762618 第 39 页共 147 页传真： 021-60762700 客户服务电话： 4008666689 网址： http://www.hczq.com/ (44)开源证券股份有限公司注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层法定代表人：李刚联系人：张蕊电话： 029-88365809 传真： 86-29-88365835 客户服务电话： 95325 /400-860-8866 网址： http://www.kysec.cn/ (45)华金证券股份有限公司注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 1902 室办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层（陆家嘴世纪金融广场 2 号楼）法定代表人：燕文波联系人：秦臻电话： 021-20655588 传真： 021-50390850 客户服务电话： 956011 网址： https://www.huajinsc.cn 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。时公告。二、登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人：于文强电话：0755-25946013 传真：0755-25987122 联系人：严峰三、出具法律意见书的律师事务所第 40 页共 147 页名称：上海市通力律师事务所注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：韩炯电话： 021- 31358666 传真： 021- 31358600 联系人：陆奇经办律师：安冬、陆奇四、审计基金财产的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人：李丹联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：陈轶杰经办注册会计师：叶尔甸陈轶杰第 41 页共 147 页第六部分基金的募集与基金合同的生效一．基金的募集基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并经中国证监会 2021 年 12 月 13 日证监许可[2021]3907 号文准予募集注册。本基金募集期自 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 8 月 9 日期间，基金份额共募集本基金的运作方式为交易型开放式，存续期间为不定期。二、基金合同的生效本基金的基金合同已于 2022 年 8 月 15 日正式生效。三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。第 42 页共 147 页第七部分基金的份额折算与变更登记基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。一、基金份额折算的时间基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。二、基金份额折算的原则基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如果基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形，基金管理人可延迟办理基金份额折算。三、基金份额折算的方法基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。第 43 页共 147 页第八部分基金份额的上市交易一、基金上市本基金于 2022 年 9 月 9 日起在深圳证券交易所上市交易，交易代码：159623。二、基金份额的上市交易基金份额在深圳证券交易所的上市交易应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。三、停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形和处理方式本基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形，按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。四、基金份额参考净值的计算与公告基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并交由深圳证券交易所对外公布，仅供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。（1）基金份额参考净值的计算公式：基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）／最小申购、赎回单位所对应的基金份额（2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位，若基金管理人或者基金管理人委托的其他机构调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将进行相应调整。（3）基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告。如深圳证券交易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。五、其他若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。第 44 页共 147 页相关法律法规、中国证监会、登记机构或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，若由此需要对基金合同进行修订的，无须召开基金份额持有人大会。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会。第 45 页共 147 页第九部分基金份额的申购与赎回一、申购和赎回场所本基金投资人应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购、赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购、赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更申购、赎回代理券商并在基金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更申购、赎回代理券商名单时，均应在公告之前报请深圳证券交易所认可。在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。二、申购与赎回的开放日及时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。本基金已有 2022 年 9 月 9 日开放日常申购、赎回业务。三、申购与赎回的原则法权益不受损害并得到公平对待。第 46 页共 147 页基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。四、申购与赎回的程序本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定进行申购、赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。本基金支持通过深圳证券交易所及/或通过登记机构的两种模式进行申购、赎回，两种模式分别适用不同的程序。本基金办理相关业务的时间及规定请参见相关公告。（一）通过深圳证券交易所申购赎回投资人必须根据申购、赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请不成立或失败。申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购、赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。在目前规则下，基金投资人申购的基金份额当日可竞价卖出，次一交易日可赎回；投资人赎回获得的股票当日可竞价卖出，次一交易日可以用于申购 ETF 份额。基金投资人申购的基金份额和赎回获得的股票均需完成交收后方可通过大宗交易卖出。本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨市场交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金第 47 页共 147 页管理人将根据新的业务规则新增或调整申购和赎回申请的确认方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新，无须召开持有人大会审议。本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额、现金替代、现金差额、现金替代退补款及其他对价的清算交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。对于本基金的申购业务采用净额结算的方式，即深圳证券交易所上市的成份股的现金替代及对应的上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算；对于本基金的赎回业务采用净额结算的方式，即深圳证券交易所上市的成份股的现金替代及上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券交易所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+2 日内办理现金替代的交收以及现金差额的清算交收；并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券交易所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+2 日内办理现金替代的交收以及现金差额的清算交收；并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记机构、基金管理人、申购赎回代理券商之间在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规则的有关规定和其他相关约定进行处理。如相关业务规则发生变化，则按最新规定办理。投资者应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨市场交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，详见“十、基金清算交收与登记模式的调整或新增” 。（二）通过登记机构申购赎回第 48 页共 147 页投资人必须根据申购、赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。基金投资人申购、赎回申请在 T+1 日内进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请不成立。申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购、赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。本基金基金份额申购申请、赎回申请的确认根据登记机构的相关规定办理，具体见本基金招募说明书。本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨市场交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人将根据新的业务规则新增或调整申购和赎回申请的确认方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新，无须召开持有人大会审议。本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨市场交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，详见“十、基金清算交收与登记模式的调整或新增”。第 49 页共 147 页 T+1 日，登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资者办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+2 日内进行清算交收，登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请，登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据业务规则的有关规定进行处理。投资者应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有关机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。五、申购与赎回的数额限制本基金的最小申购、赎回单位为 100 万份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定规定媒介公告。基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。交易账户最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限。应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基第 50 页共 147 页金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告（对于当日申购、赎回份额上限、交易账户最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限，可由基金管理人于前一交易日设定并在当日基金申购赎回清单上公布，而不必在规定媒介上公告也无须报中国证监会备案）。六、申购与赎回的对价和费用申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。开市前公告。申购赎回清单的内容与格式详见下文“七、申购赎回清单的内容与格式” 佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。算和公告时间进行调整并提前公告。七、申购赎回清单的内容与格式（一）通过深圳证券交易所申购赎回 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。第 51 页共 147 页现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。对于深市成份证券，现金替代的标志可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。对于标志为可以现金替代的深圳证券交易所上市的成份股，申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。对于标志为可以现金替代的上海证券交易所上市的成份股，申购赎回基金份额时，均使用现金作为替代。必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。（1）关于深圳证券交易所成份证券可以现金替代的情形人认为可以适用的其他情形。替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代保证金率）其中，“该证券参考价格”的确定原则包括但不限于：该证券正常交易时，采用最新成交价。该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格。该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价。该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。如果深圳证券交易所对上述证券参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所调整后的规定为准。第 52 页共 147 页收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此在 T+1 日收取替代金额。在 T 日后被替代的部分证券有正常交易的 2 个交易日（即 T＋2 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2 日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照 T＋2 日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。特殊情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达 20 日而该部分证券的正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 T＋2 日后的第 1 个市场交易日（在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个市场交易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后 3 个工作日内完成。用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：现金替代比例（%）＝ ×100% 第 53 页共 147 页其中，“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下“替代金额”计算公式中的“该证券参考价格”相同。“基金份额参考净值”目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果深圳证券交易所对上述计算方式另有规定的，以深圳证券交易所最新规定为准。（2）关于上海证券交易所成份证券可以现金替代的情形申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+申购现金替代保证金率）。赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-赎回现金替代保证金率）。申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。第 54 页共 147 页实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代证券的交易指令。 T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。第 55 页共 147 页若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过中国证券登记结算有限责任公司发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。（3）必须现金替代因法律法规限制投资的成份证券，或出于保护基金持有人利益等原因基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预估开盘价。预估现金差额指为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金差额的预估值。 T 日预估现金差额在 T 日申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日预估现金差额＝T—1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价乘积之和）其中，“该证券调整后 T 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。现金差额指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差。 T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：第 56 页共 147 页 T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该证券 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券 T 日收盘价乘积之和） T 日投资人申购、赎回的基金份额，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。基本信息最新公告日期 202X 年月日基金名称博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金基金管理公司名称博时基金管理有限公司基金代码 159623 目标指数代码： 931695 基金类型：跨市场 ETF T－1 日信息内容现金差额（单位：元） XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） XXXX.XX 基金份额净值（单位：元） X.XXXX T 日信息内容预估现金差额（单位：元） XXXX.XX 可以现金替代比例上限无申购上限无赎回上限无是否需要公布 IOPV 是最小申购赎回单位（单位：份） 1,000,000 申购、赎回的允许情况申购、赎回皆允许 T 日成份股信息内容证券证券股份现金替申购现金替代赎回现金替代申购替赎回替挂牌代码简称数量代标志保证金率（%）保证金率（%）代金额代金额市场第 57 页共 147 页若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格式进行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。（二）通过登记机构申购赎回 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。禁止现金替代，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。（1）关于可以现金替代为可以适用的其他情形。替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×（1＋现金替代溢价比例）收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。第 58 页共 147 页如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此在 T+2 日收取替代金额。在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+3 日）内，基金管理人有权在 T+2 日至T+3 日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能处于 T+3 日内较高的位置或处于最高价格，基金管理人对此不承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。 T＋3 日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照 T＋3 日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。特殊情况：若自 T+1 日起，深圳证券交易所正常交易日已达 20 日而该部分证券的正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 T＋3 日后的第 1 个工作日（在特殊情况下则为 T+1 日起的第 21 个交易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据通过登记机构发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后 3 个工作日内完成，登记机构对此提供代收代付服务。用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：第 59 页共 147 页现金替代比例（%）= ×100% （2）关于必须现金替代处于停牌的股票，或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预估开盘价。预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值，申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分，其计算公式为： T 日预估现金部分＝T—1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价乘积之和）其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其 T 日收盘价乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投第 60 页共 147 页资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。基本信息最新公告日期 2020 年月日基金名称博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金基金管理公司名称博时基金管理有限公司一级市场基金代码 159623 T－1 日信息内容现金差额（单位：元） XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值（单位： XXXX.XX 元）基金份额净值（单位：元） X.XXXX T 日信息内容预估现金部分（单位：元） XXXX.XX 可以现金替代比例上限无申购上限无赎回上限无是否需要公布 IOPV 是最小申购赎回单位（单位：份） 1,000,000 申购、赎回的允许情况申购、赎回皆允许 T 日成份股信息内容股票代股票简股票数现金替现金替代保证金率（%）固定替代金额码称量代标志若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格式进行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：申购申请；金资产净值或无法进行证券交易；第 61 页共 147 页错误、申购赎回清单编制错误；或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；单笔申购份额上限的；值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；发生上述第 1、2、3、4、6、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：金资产净值或无法进行证券交易；错误、申购赎回清单编制错误；第 62 页共 147 页停接受投资人的赎回申请；基金管理人可拒绝赎回申请；值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价情形时，基金管理人应按规定报中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付，基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销，如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。十、基金清算交收与登记模式的调整或新增本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨市场交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新，无须召开持有人大会审议。十一、基金份额拆分与合并基金成立后，在法律法规规定的范围内，在履行适当程序后，本基金可实施基金份额拆分或合并。基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。十二、基金份额的转让在法律法规允许且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金管理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基第 63 页共 147 页金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。十三、基金份额的非交易过户、冻结、解冻等其他业务基金份额的登记机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。十四、联接基金的特殊申购若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。具体见基金管理人相关公告。十五、基金份额折算为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。十六、其他关程序后，基金管理人可开放集合申购（或集中申购，业务名称以深圳证券交易所业务规则为准）。基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。业务指南》要求的特定投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式。第 64 页共 147 页第十部分基金的投资一、投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。二、投资范围本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 10%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。三、投资策略本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方第 65 页共 147 页法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，预期年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。在特殊情况下，本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有 A 股、H 股的指数成份公司，如果该公司 A 股长期停牌，组合无法买入该股票时，可以买入该公司 H 股进行替代。在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合基金管理人可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。（1）股指期货投资策略第 66 页共 147 页本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，适度参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征进行股指期货投资，以改善投资组合的投资效果。（2）股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。（3）国债期货投资策略本基金投资国债期货，以套期保值为目的，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在履行适当程序后，在招募说明更新中公告。四、投资管理流程有关法律法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及其他单项投资的重大决第 67 页共 147 页策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购赎回清单的编制等决策。研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。（1）研究支持。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、成份股流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。（2）投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。（3）组合构建。结合研究报告，基金经理主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。（4）交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一线监控的职责。（5）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书更新中予以公告。五、投资组合管理第 68 页共 147 页基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策略，以及逐步调整组合。（1）确定目标组合。基金管理人主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合。（2）制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析，制定合理的建仓策略。（3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组合进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金将在基金合同生效之日起 6 个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面：（1）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息，如股本变化、分红、停牌、复牌，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行调整，为投资决策提供依据。（2）标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化是否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信息对投资组合的影响。（4）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份股的流动性进行分析。（5）投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为所追求的目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、收购和重组等重大事件，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；进一步调整投资组合，达到所追求的目标组合的持仓结构。（6）当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其第 69 页共 147 页在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整；（7）基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以 T－1 日标的指数成份股的构成或者实际持仓股票的构成及相应权重为基础，并考虑 T 日将发生的上市公司变动等情况，制作 T 日基金申购赎回清单并予以公告。六、投资组合限制基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的的 10%；（2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金参与股指期货和国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；总市值的 20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；符合基金合同关于股票投资比例有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的第 70 页共 147 页政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（11）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；（12）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资限制：证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；（13）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的第 71 页共 147 页合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（16）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（8）、（12）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资；（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。第 72 页共 147 页基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。七、标的指数与业绩比较基准本基金的标的指数：中证成渝地区双城经济圈成份指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证成渝地区双城经济圈成份指数收益率。中证成渝地区双城经济圈成份指数由中证指数有限公司编制，从沪深市场中，选取 100 只成渝地区双城经济圈代表性上市公司的证券作为指数样本，以反映沪深市场成渝地区双城经济圈证券的整体表现。未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。八、风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。第 73 页共 147 页本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证成渝地区双城经济圈成份指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。九、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法持有人的利益；不当利益。十、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2024 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。序项目金额(元) 占基金总资产的比例号 (%) 其中：股票 2,805,959,080.51 98.59 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产第 74 页共 147 页代行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）码 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,566,993.00 0.44 C 制造业 1,975,129,137.25 69.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 232,184,577.48 8.16 业 E 建筑业 69,271,677.63 2.44 F 批发和零售业 31,601,571.48 1.11 G 交通运输、仓储和邮政业 71,364,881.00 2.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 109,996,791.99 3.87 J 金融业 243,076,728.00 8.55 K 房地产业 2,457,378.00 0.09 L 租赁和商务服务业 4,468,770.00 0.16 M 科学研究和技术服务业 23,150,233.00 0.81 N 水利、环境和公共设施管理业 20,207,188.68 0.71 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,430,060.00 0.23 R 文化、体育和娱乐业 4,053,093.00 0.14 S 综合 - - 合计 2,805,959,080.51 98.65 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 本基金本报告期末未持有债券。第 75 页共 147 页本基金本报告期末未持有债券。细本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期末未持有国债期货。本基金本报告期末未持有国债期货。谴责、处罚的投资决策程序说明本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局合川监管分局的处罚。成都银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局陕西监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。第 76 页共 147 页的股票。序号名称金额(元) 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。第 77 页共 147 页第十一部分基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较期间 ①净值增 ②净值 ③业绩比 ④业绩比 ①-③ ②-④ 长率增长率较基准收较基准收标准差益率益率标准差第 78 页共 147 页第十二部分基金的财产一、基金资产总值基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。四、基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。第 79 页共 147 页第十三部分基金资产的估值一、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。二、估值对象基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。三、估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。四、估值方法（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）确定公允价值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事第 80 页共 147 页件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价格；（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价确定公允价值；估值日没有交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如有充足证据表明估值日或最近交易日的收盘价不能真实反映公允价值的，应对收盘价进行调整，确定公允价格；交易所上市实行全价交易的固收品种（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的固收品种（税后）应收利息得到的净价进行估值；（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。定公允价值。价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日结算价估值。第 81 页共 147 页且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准；涉及到其它币种与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进行折算。根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。五、估值程序量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。六、估值错误的处理第 82 页共 147 页基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：第 83 页共 147 页（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。七、暂停估值的情形第 84 页共 147 页业时；时；值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；八、基金净值的确认基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。九、特殊情况的处理金资产估值错误处理。的数据错误、遗漏等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。第 85 页共 147 页第十四部分基金的收益与分配一、基金收益分配原则时，可进行收益分配；进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。二、基金收益分配比例及金额的确定原则基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100%。期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。收益评价日日期以基金管理人相关公告为准。收益分配比例。三、收益分配方案第 86 页共 147 页基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。四、收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。五、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。第 87 页共 147 页第十五部分基金的费用与税收一、基金费用的种类定的除外；用、收益分配中发生的费用；二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具管理费划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费第 88 页共 147 页 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具托管费划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。上述“一、基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：损失；本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费，该指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。如果指数许可使用费的计算方法、费率、支付方式和费用承担方等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费；四、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。第 89 页共 147 页第十六部分基金的会计与审计一、基金的会计政策如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；按照有关规定编制基金会计报表；式确认。二、基金的年度审计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。第 90 页共 147 页第十七部分基金的信息披露一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。二、信息披露义务人本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要第 91 页共 147 页召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。动中的权利、义务关系的法律文件。要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。（二）基金份额发售公告基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。（三）《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。（四）基金开始申购、赎回公告基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前按规定在规定报刊及网站上公告。（五）基金份额上市交易公告书第 92 页共 147 页基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。（六）基金份额折算日和折算结果公告基金管理人确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。（七）基金净值信息《基金合同》生效后，在基金份额上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金份额上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。（八）申购赎回清单在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、基金份额申购、赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。（九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合季度报告）基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。第 93 页共 147 页基金合同生效不足 2 个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。（十）临时报告本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；变动；人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；第 94 页共 147 页罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；人或者基金资产净值低于五千万元情形的；影响的其他事项、中国证监会或基金合同规定的其他事项。（十一）澄清公告在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。（十二）清算报告基金终止运作的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。第 95 页共 147 页（十三）基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。（十四）基金投资资产支持证券的信息披露本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。（十五）基金投资股指期货、国债期货、股票期权的信息披露基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货、国债期货、股票期权交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股指期货、国债期货、股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。（十六）参与融资和转融通证券出借业务的信息披露本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就转融通证券出借业务在报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。（十七）基金投资港股通标的股票信息披露基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露港股通标的股票的投资情况，包括报告期末本基金在香港地区证券市场的权益投资分布情况及按相关法律法规及中国证监会要求披露港股通标的股票的投资明细等内容。若中国证监会对公开募集证券投资基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港股票市场的信息披露另有规定的，从其规定。（十八）中国证监会规定的其他信息六、信息披露事务管理基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。第 96 页共 147 页基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、申购对价、赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。基金管理人、基金托管人应当在规定媒介中选择披露信息的媒介。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。七、信息披露文件的存放与查阅依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：业时；时；值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；第 97 页共 147 页第十八部分风险揭示本基金管理人在总结、借鉴基金管理人旗下已有开放式基金（包括 ETF 基金）风险管理成熟经验的基础上，针对本基金的特点，确立科学的风险管理理念，建立相应的风险管理体系，对本基金整个投资过程进行有效的风险监控，为基金份额持有人谋取标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。投资于本基金的主要风险包括以下几个方面：一、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。二、标的指数波动的风险标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。三、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：偏离度与跟踪误差。变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。指数收益率，从而产生跟踪偏离度。击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。第 98 页共 147 页持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。四、流动性风险 ①本基金最小申购、赎回单位设置较高（目前为 100 万份），中小投资者只能在二级市场上按交易价格卖出基金份额。 ②基金将在深圳证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可能因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。 ③尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。但是，基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）基金份额净值。本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券等。投资交易均在依法设立的正规市场中进行，所投市场和资产方面的整体流动性较高。同时，本基金通过投资限制对各类资产的投资比例、期限、评级、杠杆和集中度进行了控制，并严格控制了主动投资于流动性受限资产的比例上限，整体持仓资产的流动性风险较低。本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分之“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关规定。若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回对价，赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”部分之“暂停估值的情形” 的相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，另第 99 页共 147 页一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，将导致投资者无法申购或赎回本基金，或赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。五、标的指数变更的风险尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。六、指数编制机构停止服务的风险本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因此，投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。七、跟踪误差控制未达约定目标的风险本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，预期年化跟踪误差不超过 2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。八、成份股停牌的风险标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单第 100 页共 147 页的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。九、成份股退市的风险标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。十、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。十一、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并交由深圳证券交易所对外发布，仅供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在差异，基金份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。十二、退市风险因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市等原因，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。十三、投资人申购失败的风险本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资人申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。十四、投资人赎回失败的风险投资人提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致赎回失败的情形。第 101 页共 147 页基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。十五、上海证券交易所上市的成份股可以现金替代方式的风险在通过深圳证券交易所申购赎回的模式中，上海证券交易所上市的成份股可以现金替代方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用上海证券交易所可以现金替代证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对上交所可以现金替代的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。十六、赎回对价的变现风险本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。十七、第三方机构服务的风险本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：由此影响对投资人申购赎回服务的风险。及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。利益受损的风险。十八、股指期货投资风险第 102 页共 147 页股指期货投资具有高杠杆特性，因此会放大基础资产所产生的盈利或损失，加大本基金收益的波动性。基差是指股票指数现货价格与股指期货价格之间的差额。若本基金运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。股指期货合约属于虚拟投资品种，投资过程中需要通过模型进行风险定价，当投资人员使用了错误模型或者选择了不当的参数，会导致对风险或交易价格的估计错误而造成损失，损害本基金的投资收益。十九、资产支持证券（ABS）的风险资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。二十、股票期权风险流动性风险：由于股票期权合约众多，交易较为分散，股票期权市场的流动性一般较期货市场要低，尤其是深度实值和虚值的股票期权，成交量稀少，持有这些股票期权的投资者容易遇到无法成交、平仓出局的局面。价格风险：股票期权买方的价格风险即为他所付出的权利金，风险具有确定性。股票期权卖方的价格风险不定，不过其所收取的权利金可以提供相应保护，当发生亏损时，可以抵消部分损失。操作风险：操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股票期权作为一种衍生品，虽然可以用来管理风险，但若使用不当，也会产生巨额损失。二十一、融资业务的主要风险第 103 页共 147 页投资者通过融资可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利润，这必然也放大了风险。投资者将股票作为担保品进行融资时,既需要承担原有的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如判断失误或操作不当，会加大亏损。单只或全部证券被暂停融资、投资者账户被暂停或取消融资资格等，这些影响可能给投资者造成经济损失。此外，投资者也可能面临由于自身维持担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能及时补充担保物，导致信用账户交易受到限制，从而造成经济损失。投资者在从事融资交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不能按照约定追加担保物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给投资者造成经济损失。二十二、转融通证券出借的主要风险拟赎回安排与投资人策略安排之间存在期限偏离，或当市场变化导致投资人员策略显著调整与前期合约期限安排不匹配时，可能存在由于出借证券无法及时收回并变现而导致的流动性风险。易、标的证券对应的上市公司被以终止上市为目的进行收购、终止上市等情况，可能面临合约提前了结或延迟了结的风险。实际出借天数计算，因此可能面临证券市值波动、费率变动而导致的市场风险。于转融通出借证券无法提前了结并变现，单一股票占比被动上升而导致组合跟踪误差扩大的风险。相应权益补偿和借券费用不能支付等交易对手违约风险。第 104 页共 147 页操作人员操作失误、系统不完善等原因引发的操作风险。规指标超标且无法进行调整的风险，以及在证券出借业务中发生操纵价格、利益输送等法律合规风险。二十三、港股通机制下，港股投资风险本基金投资范围为包括沪/深港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险。二十四、国债期货投资风险本基金的一部分资产将可能投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。二十五、投资于存托凭证的风险本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。二十六、基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临自动清算的风险。二十七、管理风险与操作风险第 105 页共 147 页基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资人利益的风险。相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。二十八、技术风险在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构及销售代理机构等。二十九、不可抗力战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。第 106 页共 147 页第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算一、基金合同的变更的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。后按规定在规定媒介公告。二、基金合同的终止事由有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：承接的；标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；三、基金财产的清算组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；第 107 页共 147 页（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现的，清算期限相应顺延。四、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。五、基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。七、基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规或监管规则另有规定的从其规定。第 108 页共 147 页第二十部分基金合同的内容摘要一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务（一）基金份额持有人的权利与义务基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。限于：（1）分享基金财产收益；（2）参与分配清算后的剩余基金财产；（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；（7）监督基金管理人的投资运作；（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。限于：（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；第 109 页共 147 页（4）交纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。（二）基金管理人的权利与义务（1）依法募集资金；（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；（4）销售基金份额；（5）按照规定召集基金份额持有人大会；（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和转融通证券出借业务；第 110 页共 147 页（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换等业务规则；（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；（7）依法接受基金托管人的监督；（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，法律、法规另有规定的以及审计需要的除外；第 111 页共 147 页（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 20 年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有人名册；（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。（三）基金托管人的权利与义务第 112 页共 147 页（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，法律、法规另有规定的以及审计需要的除外；第 113 页共 147 页（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价；（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20 年以上，法律法规或监管规则另有规定的从其规定；（12）从基金管理人处接收并保存基金份额持有人名册；（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基金管理人；（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若以本基金为目标 ETF，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持第 114 页共 147 页有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。本基金份额持有人大会不设日常机构。（一）召开事由的，应当召开基金份额持有人大会：（1）终止《基金合同》；（2）更换基金管理人；（3）更换基金托管人；（4）转换基金运作方式；（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资目标、范围或策略；（9）变更基金份额持有人大会程序；（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；第 115 页共 147 页（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形除外；（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则（包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）；（6）经履行相关程序后，基金推出新业务或服务；（7）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；调整申购赎回清单的内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；（9）进行基金份额的拆分与合并；（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。（二）会议召集人及召集方式集。第 116 页共 147 页议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式额持有人大会通知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时间、地点和会议形式；（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；（5）会务常设联系人姓名及联系电话；第 117 页共 147 页（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；（7）召集人需要通知的其他事项。基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。（四）基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。第 118 页共 147 页在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。（五）议事内容与程序议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。第 119 页共 147 页基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。（2）通讯开会在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后（六）表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。第 120 页共 147 页采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。（七）计票（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（八）生效与公告基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。第 121 页共 147 页基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算（一）《基金合同》的变更过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。后按规定在规定媒介公告。（二）《基金合同》的终止事由有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：承接的；标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；（三）基金财产的清算第 122 页共 147 页组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现的，清算期限相应顺延。（四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。（五）基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。（六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，第 123 页共 147 页基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。（七）基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规或监管规则另有规定的从其规定。四、争议的处理各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人的职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和基金托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所查阅。第 124 页共 147 页第二十一部分基金托管协议的内容摘要一、基金托管协议当事人（一）基金管理人（也可称资产管理人）名称：博时基金管理有限公司住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层邮政编码：518040 法定代表人：江向阳成立时间： 1998 年 7 月 13 日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26 号组织形式：有限责任公司注册资本：2.5 亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。（二）基金托管人（也可称资产托管人）名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦邮政编码：518040 法定代表人：缪建民成立时间：1987 年 4 月 8 日基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号组织形式：股份有限公司注册资本：人民币 252.20 亿元存续期间：持续经营二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查第 125 页共 147 页（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。行监督。（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 10%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：第 126 页共 147 页且不低于非现金基金资产的 80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 10%；股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 ②在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； ④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；的 10％；券规模的 10％；过其各类资产支持证券合计规模的 10％；第 127 页共 147 页支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； ②参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 30%； ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； ④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；第 128 页共 147 页除上述 2）、8）、12）、14）、15）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资；（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。行变更的，本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。第 129 页共 147 页（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。本基金投资银行存款应符合如下规定：于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。第 130 页共 147 页（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、到期兑付、提前支取（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，审查存款银行资格等。（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。第 131 页共 147 页（1）存款证实书等存款凭证传递存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。（2）存款凭证的遗失补办存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至基金托管人，原存款凭证自动作废。（3）账目核对每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，基金托管人于每季度向存款银行发起查询查复，存款银行应按照人行查询查复的有关时限要求及时回复。基金管理人有责任督促存款银行及时回复查询查复。因存款银行未及时回复造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至基金托管人指定联系人。（4）到期兑付基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。第 132 页共 147 页基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定第 133 页共 147 页的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。（五）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的相关规定。（六）本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵循审慎经营原则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金参考份额净值、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后，予以免责。第 134 页共 147 页（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。三、基金管理人对基金托管人的业务核查（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。四、基金财产的保管（一）基金财产保管的原则经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。第 135 页共 147 页并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应给予必要的协助。资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。（二）基金募集期间及募集资金的验资市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。等事宜。（三）基金资金账户的开立和管理户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为 “博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理第 136 页共 147 页金托管人与基金联名的证券账户。管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。由基金管理人负责。账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。（五）债券托管账户的开设和管理基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。（六）其他账户的开立和管理人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知基金托管人。基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。第 137 页共 147 页理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。（八）与基金财产有关的重大合同的保管由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于 20 年，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。五、基金资产净值计算与复核（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。第 138 页共 147 页基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。（二）基金资产的估值基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。（三）基金份额净值错误的处理方式基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。（四）基金会计制度按国家有关部门规定的会计制度执行。（五）基金账册的建立基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。（六）基金财务报表与报告的编制和复核基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核；在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告第 139 页共 147 页的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。（七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。六、基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。七、争议解决方式双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本协议受中华人民共和国法律（本托管协议之目的，不含港澳台立法）管辖。八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算（一）托管协议的变更程序本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。（二）基金托管协议终止的情形第 140 页共 147 页个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；（三）基金财产的清算基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。第 141 页共 147 页第二十二部分对基金份额持有人的服务对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改服务项目。基金管理人提供的服务内容如下：一、客户服务电话客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天 24 小时的自动语音服务和查询服务，客户可以通过电话查询基金份额净值。同时，客服中心提供工作日每天 9:00-21:00、节假日（十一和春节除外）9:00-17:00 的电话人工服务。博时一线通：95105568（免长途话费）二、网上客户服务中心网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及在线咨询的平台。登陆网站后，投资人可以查询基金相关信息，享受资讯服务；投资人还可以使用“在线客服”功能进行在线咨询以及查询热点问题及其解答，并提交投诉与建议。基金管理人网址：www.bosera.com 电子邮箱：service@bosera.com 三、客户投诉处理投资者可以通过博时基金网站、客服中心 IVR 自动语音留言、客服中心电话人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发售代理机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代理机构提供的服务进行投诉。如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。第 142 页共 147 页第二十三部分其他应披露的事项（一）、2024 年 8 月 30 日，我公司公告了《博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告》；（二）、2024 年 8 月 23 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；（三）、2024 年 8 月 22 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银行钱大掌柜开展费率优惠活动的公告》；（四）、2024 年 8 月 20 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增国联证券为申购、赎回代办券商的公告》；（五）、2024 年 8 月 17 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于直销网上交易平台基金转换等业务费率优惠的公告》；（六）、2024 年 7 月 26 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增爱建证券为申购、赎回代办券商的公告》；（七）、2024 年 7 月 20 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行基金代收付服务办理直销网上交易部分业务的公告》；（八）、2024 年 7 月 19 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增信达证券为申购、赎回代办券商的公告》、《博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告》；（九）、2024 年 6 月 26 日，我公司公告了《博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新》；（十）、2024 年 6 月 6 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告》；（十一）、2024 年 5 月 25 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；（十二）、2024 年 5 月 15 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；（十三）、2024 年 4 月 30 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增华宝证券为申购、赎回代办券商的公告》；第 143 页共 147 页（十四）、2024 年 4 月 29 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通北京银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》、《博时基金管理有限公司关于与上海富友支付服务有限公司合作开通上海银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》；（十五）、2024 年 4 月 22 日，我公司公告了《博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告》；（十六）、2024 年 4 月 13 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；（十七）、2024 年 4 月 8 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于终止华泰证券为部分基金流动性服务商的公告》；（十八）、2024 年 3 月 29 日，我公司公告了《博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 2023 年年度报告》；（十九）、2024 年 1 月 31 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告》；（二十）、2024 年 1 月 22 日，我公司公告了《博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 2023 年第 4 季度报告》；（二十一）、2024 年 1 月 5 日，我公司公告了《关于指定博时基金管理有限公司旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告》；（二十二）、2023 年 12 月 11 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增华金证券为申购、赎回代办券商的公告》；（二十三）、2023 年 12 月 7 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增民生证券为申购、赎回代办券商的公告》；（二十四）、2023 年 12 月 5 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增金元证券为申购、赎回代办券商的公告》；（二十五）、2023 年 11 月 22 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于与上海富友支付服务有限公司合作开通平安银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》、《博时基金管理有限公司关于暂停使用平安银行直联快捷支付服务办理直销网上交易部分业务的公告》；第 144 页共 147 页（二十六）、2023 年 11 月 14 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告》；（二十七）、2023 年 11 月 11 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；（二十八）、2023 年 11 月 1 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增平安证券为申购、赎回代办券商的公告》；（二十九）、2023 年 10 月 25 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告》、《博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 2023 年第 3 季度报告》；（三十）、2023 年 10 月 16 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增西部证券为申购、赎回代办券商的公告》；（三十一）、2023 年 9 月 28 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增国金证券为申购、赎回代办券商的公告》、《博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书》；（三十二）、2023 年 9 月 25 日，我公司公告了《关于博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金新增部分券商为申购、赎回代办券商的公告》；（三十三）、2023 年 9 月 13 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增东方证券为申购、赎回代办券商的公告》；（三十四）、2023 年 9 月 5 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增申万宏源证券及申万宏源西部证券为申购、赎回代办券商的公告》。第 145 页共 147 页第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人的住所和基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.bosera.com）查阅和下载招募说明书。第 146 页共 147 页第二十五部分备查文件以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。（一）中国证监会准予博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金注册的文件（二）《博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（三）《博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》（四）基金管理人业务资格批件、营业执照（五）基金托管人业务资格批件、营业执照（六）法律意见书（七）中国证监会要求的其他文件查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。博时基金管理有限公司第 147 页共 147 页

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